Автор: А. Д. Аганин
Название: Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Категория: Наука, Образование/Математика
Издательство: Синергия
Год выпуска: 2017
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип: book
Описание: В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогн
Доступна для скачивания после оплаты
