Автор: О. Л. Крицкий
Название: Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Категория: Наука, Образование/Математика
Издательство: Синергия
Год выпуска: 2007
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип: book
Описание: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквива
Доступна для скачивания после оплаты
