Автор: О. Е. Цацура
Название: Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Категория: Наука, Образование/Математика
Издательство: Синергия
Год выпуска: 2010
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип: book
Описание: Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает в
Доступна для скачивания после оплаты
