Автор: В. А. Балаш
Название: Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
Категория: Наука, Образование/Математика
Издательство: Синергия
Год выпуска: 2013
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип: book
Описание: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH
Доступна для скачивания после оплаты
