Автор: М. Вербик
Название: Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Категория: Наука, Образование/Математика
Издательство: Синергия
Год выпуска: 2007
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип: book
Описание: Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометр
Доступна для скачивания после оплаты
