Автор: А. А. Пересецкий
Название: Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Категория: Бизнес-Книги/Ценные бумаги, инвестиции
Издательство: Синергия
Год выпуска: 2014
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Тип: book
Описание: В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых к
Доступна для скачивания после оплаты
